USD/RUB 63.8875
EUR/RUB 70.6975

Последние сообщения / М. Греков - Как обвалить рубль имея 5 или 10 млрд?

ИК КИТ ТРАСТ
инвестдепартамент

Как обвалить рубль имея 5 или 10 млрд?

21.12.2014 13:48

Задача достаточно сложная из-за убогости нашей финансовой системы - все таки мы не Англия и рубль не является свободно конвертируемой валютой, которую можно продавать, совершая внебиржевые сделки например с Дойче банком. Придется делать сделки внутри России, с российскими контрагентами.

Шаг первый. Надо купить достаточно опционов вне рынка на покупку доллара. Купить у российских банков, действуя через западных брокеров типа Мерилла или Моргана. Купить высоко вне денег - на 5-10 рублей выше. Чтобы российским банкам и в голову не пришло хеджировать позицию до поры до времени. Опционы можно скупать и биржевые. Потратить на это нужно примерно 300-500 млн долларов, открыв суммарные позиции колл на 3-5 млрд долларов. Если удастся договориться - на все 10 млрд. Опционы то сильно вне денег - ГО не будет большим. На эту фазу уйдет несколько месяцев.

Шаг второй. Надо переставить рынок. Резко и быстро. Например с 45 рублей до 70 рублей. Это приведет к тому, что опционы, проданные банками, резко окажутся в деньгах и в банках наступит паника - чтобы их захеджировать, нужно будет открыть очень большие позиции в лонг.

Как переставить рынок? Для этого нужно еще 5-10 млрд долларов. Скупая все фьючи и все контракты на валютном рынке и загоняя банки в маржин колы по проданным опционам. В игру подключатся банкиры, которые резко оказались должны денег условным Мериллам и Морганам по проданным опционам. И вуаля: +23% за день.
Терпеть не могу теорий заговоров, но поскольку внутри страны найти достаточно крупного игрока, способного сдвинуть рынок нам не удалось даже теоретически, ничего не остается кроме как предположить, что мы видим атаку международных спекулянтов. Крупных, профессиональных. Которые все хорошо подсчитали и провернули.
В лучшем случае они это сделали для того чтобы заработать на падающей валюте 500%. В худшем - это политически мотивированная операция (вспомните Сороса), преследующая кроме экономических, еще и политические цели. Сразу оговорюсь, позаимствовал))) респект Денису Матафонову за мысли)

Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

Получать уведомления о новых комментариях в данной ветке раз в день моментально

К блогу автора

Комментарии

Сергей Селезнев (21.12.2014 15:42)

#1

Извините, но если Вы правы, то тогда указанная вами активность должна была бы быть видна по открытым позициям на опционах. У Вас есть доступ до такой информации?
С другой стороны Ваша метода предполагает пассивность банков при движении цены. Они быстро не среагировали или не было ресурсов влиять на ситуацию?
Также Ваша схема с самого начала предполагает пассивность ЦБ?!

Леонард (21.12.2014 18:03)

#2

Не удалось найти? И понятно, почему. В черной комнате, черную кошку, которой там никогда не было. Этож все англичанка гадит - это понятно.
Слон в посудной лавке - не существенная деталь, которая не играет никакой роли.

beerZoon (21.12.2014 21:01)

#3

А потом нефть откатит к обратно к 100 и великий комбинатор потеряет все свое бабло - доллар мигом упадет, т.к. большей части разумного населения плевать на эти опционы и фьючерсы :)

М. Греков (21.12.2014 23:24)

#4

[to Сергей Селезнев #1]: Сергей, все случилось так, как просчитал кто-то крупный и скорее не российский. Явно нашим не под силу... цб прос+ал все и даже не понял, что случилось... он же не умеет отражать атаки на рубль, только таргетировать)))

М. Греков (21.12.2014 23:25)

#5

[to beerZoon #4]: а вот и нет) уже ничего не вернется к тем рубежам, с которого валюта стартанула... рубль явно переоценен на фоне валют ве... поэтому при нефти 100 минфин и цб не будут продавать валюту внутренним игрокам, выкручивайтесь сами...

М. Греков (21.12.2014 23:31)

#6

Ни один валютный трейдер в стране ни одного банка не спекулирует на валюте с таким размахом.
Просто потому что у любого банка есть риск менеджмент, открыть не обеспеченную клиентскими заявками позицию по валюте ни одну валютному дилеру никто не даст. В банках деньги считают - они лучше недозаработают, чем будут делать такого размера ставки на рынке.
Пусть даже вы правы и кто то так и подумал. И даже сделал. Купил баксы после повышения учетной ставки. Теоретически пару дураков среди банкиров найти можно. Но даже этой паре дураков не хватило бы сил сдвинуть рынок. А его именно сдвинули - утром были большие продажи от банков, а потом были еще бОльшие покупки. Неизвестно чьи.
Все что умеют в нашем ЦБ - это планово продавать и планово покупать валюту. Принимать жесткие и быстрые решения в условиях неопределенности и отсутствия обосносванного в инструкциях ценового корридора - не умеют.

Ведь что нужно было делать дилерам в ЦБ? Прочитать инструкцию. Где было сказано: "курс у нас теперь плавающий, границ нет, интервенции разрешены только по специальному указанию свыше". Ну прочитали и на стали ничего делать. Отправили запрос наверх. Там, наверху тоже почему то мялись и думали - толи делать интервенции, то ли нет. Судя по тому, что защищать рубль вышел не ЦБ, а Минфин, в верхушке ЦБ позиция "не палить резервы" занята принципиально. И Минфин с ней не согласен. Путин де факто поддержал позицию ЦБ.

Леонард (21.12.2014 23:39)

#7

[to М. Греков #7]: вы не в теме. А проще говоря - бред горячечный

М. Греков (22.12.2014 00:01)

#8

[to Леонард #8]: а вы видимо врач?

М. Греков (22.12.2014 00:57)

#9

[to Herones #10]: ну наши не могли сами обвалить, не они ж опционов наоткрывали))) даже если предположить, что дебилы, такого бы придумать не смогли))) убогая фантазия

М. Греков (22.12.2014 00:59)

#10

многие и сейчас верят в то, что рубль недооценен и рост системы на 100 процентов это вполне рыночная цена)))

Herones (22.12.2014 01:32)

#11

[to М. Греков #12]:
о да, в деревяшке то,
а ведь еще индустриализацию проводить собрались,
подумаем, у кого зерно отнимать будут чтоб на него золото забугром скупать? 55% зерна уже отняли)

Сергей Селезнев (22.12.2014 09:20)

#12

[to М. Греков #5]: Я собственно говоря, только хотел отметить, что Ваша гипотеза проверяемая. Честно говоря я сомневаюсь, что если банки продавали опционы, то они это делали вне биржи. Так что это должно быть видно. Такие вещи не всегда заметишь в реальном времени, но ретроспективно это точно обнаружится.
Я легко могу предположить, что крупный западный банк мог у нас пошалить, предполагая наш определенный бардак в управлении.
У Вас интерес к проблеме абстрактный?

М. Греков (22.12.2014 15:48)

#13

[to Сергей Селезнев #14]: Сергей, интерес абстрактный бывает у неопределившихся))) мне же полагается копаться в силу профессии))

М. Греков (22.12.2014 15:49)

#14

и кстати, давайте порадуемся за Сечина, нашел где-то 7 ярдов погасить долги))) видимо тоже сидел обзванивал друзей)

Леонард (23.12.2014 13:27)

#15

Для "следопытов": http://www.forbes.ru/mneniya-column/krizis/276317-zabytye-oshibki-90-kh-kak-ne-nado-podderzhivat-realnyi-sektor

Сергей Селезнев (23.12.2014 20:39)

#16

[to Леонард #17]: Леонард, извините, но что Вы нашли в этой статье? Мне кажется набор банальностей с общим смыслом “ рынок сам все отрегулирует”.
Мне кажется, Максим вполне корректно поставил вопрос о возможности манипулирования в свете недавних событий. Если манипуляции проходят на западных биржах, почему-бы не попытаться и у нас. Впрочем, я считаю, если выдвигаешь гипотезу, не поленись протестировать ее на доступных данных.

Леонард (23.12.2014 21:50)

#17

[to Сергей Селезнев #18]: какая гипотеза - автора? Это не гипотеза - это бред.
А вот то что набор банальностей - это факт.
И банальности эти называются - раздачей бабла, для своих.
Если бы вы считать умели - 5-10 авторских ярдов - это 50- 100 ярдов оборота.
А вот раздача денег полученных от внезапного размещение облигов своим дочкам, засадивших шортящих лошар на маржины, и перевернувшись влить - это как раз тот самый самолет.
Не даром взлетели ставки на МБК. Недаром Траст лопнул.
Какие вам ещё нужны доказательства?
Ровно это самое и было 11 октября 1994 года.

Леонард (25.12.2014 21:41)

#18

[to Сергей Селезнев #16]: ну, что Вы на эту банальность скажете:
За неделю с 12 по 19 декабря ЦБ перечислил российским банкам $15,7 млрд. Деньги были предоставлены на возвратной основе (по сделкам своп и РЕПО) для преодоления дефицита валюты, пояснили в Центробанке. Также на оценку резервов повлияло укрепление доллара к евро, сообщил представитель регулятора. Кроме того, в тот период Банк России потратил $5,3 млрд на валютные интервенции, следует из статистики регулятора.

Сергей Селезнев (26.12.2014 10:21)

#19

[to Леонард #18]: "Банальность" относилось в целом к статье. Леонард, если у Вас есть желание обсудить какое-либо событие, Вас не затруднит сначала показать Вашу точку зрения на это событие? Если можно сделайте это в виде логических причино-следственных цепочек, не используя при этом слэнг. Что очевидно для Вас, может не быть таковым для меня, и наоборот.

Леонард (26.12.2014 12:25)

#20

[to Сергей Селезнев #19]: )) не обсудить, а послушать вас, как космические корабли бороздят просторы Большого театра. Сие мероприятие только для вас очевидно, а для меня наоборот.

Herones (07.01.2015 00:39)

#21

Сирию обещают бомбить 3 года, поэтому, когда какой-то странный человек предлагает заключить сделку, нужно соглашаться!
http://www.youtube.com/watch?v=fQSUGMtDCtk

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии



Регистрация
Напомнить пароль