USD/RUB 62.9600
EUR/RUB 73.3275

Последние сообщения / Арсагера - Новые формы отчетов по портфелю

Новые формы отчетов по портфелю

23.05.2016 12:05

1. Новая форма в отчете об эффективности управления портфелем: на графике представлена информация об изменении стоимости акций, которые были полностью проданы из портфеля в течение года, в сравнении с динамикой стоимости пая. Вертикальные линии позволяют видеть дату, когда акции покинули состав портфеля.



2. Новая форма в отчете сравнения доходности фонда с результатами депозита и индекса


Познакомиться с полным квартальным отчетом можно здесь.

______________________________

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевого инвестиционного фонда. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Лицензии ФСФР России № 21-000-1-00714 от 06.04.2010, № 078-10982-001000 от 31.01.2008

Правила ОПИФ акций «Арсагера – фонд акций» зарегистрированы ФСФР России: 0363-75409054 от 01.06.2005, Правила ОПИФ смешанных инвестиций «Арсагера – фонд смешанных инвестиций» зарегистрированы ФСФР России: 0364-75409132 от 01.06.2005, Правила ИПИФ акций «Арсагера – акции 6.4» зарегистрированы ФСФР России: 0439-75408664 от 13.12.2005.

Изменение стоимости пая ОПИФА «Арсагера — фонд акций» составило: 3 мес. (31.12.2015 - 31.03.2016) — +13,40%; 6 мес. (30.09.2015 - 31.03.2016) — +21,10%; 1 год (31.03.2015 - 31.03.2016) — +28,97%; 3 года (29.03.2013 - 31.03.2016) — +67,49%.

Поделиться:
Подписаться на Twitter:
Follow Investfundsru on Twitter

Получать уведомления о новых комментариях в данной ветке раз в день моментально

К блогу автора

Комментарии

Кирилл Шмидт (23.05.2016 15:13)

#1

Интересно. А еще интересно, если методом Монте-Карло построить вероятные исходы, если случайно сделать покупки/продажи любых бумаг из вашей инвест-декларации примерно с вашей частотой в пределах ваших лимитов на бумагу? Сможете показать стат. отличие от Монте-Карло?

Можно формализовать тест так:
На горизонте 3 лет. Стартовая точка - состав фонда 3 года назад. Кол-во операций как у вас в фонде. Когда делаем операцию - определяем случайно (вероятность = кол-во операций/кол-во дней), равномерным распределением. Бумагу для операции выбираем равномерным распределением, покупку/продажу случайно. Допустим покупаем/продаем пол лимита. Если продавать/купить нельзя (лимит, 0% доля бумаг), то заново пробуем другую бумагу.
Издержки можно учесть, опционально. Делаем 10 000 иттераций, считаем средний результат и дисперсию. Скорее всего результат будет нормально распределен. Смотрим, где ваш результат по отношению к среднему. Побьете 5% барьер значимости?

Арсагера (23.05.2016 17:27)

#2

Кирилл, спасибо за комментарий. Интересное предложение. Возможно, в будущем проведем такое исследование.
Тем не менее, комплексным показателем результатов управления является превышение доходности над среднерыночной доходностью (которая как раз и учитывает результат всего множества активов на рынке). Также целесообразность перекладок изучается нами с помощью отчета MARQ. Уверены, Вам это будет интересно.
http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/klyuchevye_metodiki_upravleniya_kapitalom/marq_-_ocenka_kachestva_upravleniya_kapitalom/

и
http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/klyuchevye_metodiki_upravleniya_kapitalom/otchet_effektivnost_izmeneniya_sostava_i_struktury_portfelya_po_metodike_marq/

или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии



Регистрация
Напомнить пароль